Z Score Trading System

Ich versuche, die Korrelation zwischen Gewinnen und Verlusten durch Anwendung von Z-Score nach Formel unten zu finden. Ich habe sie in ein Array, indem Sie 1 zu gewinnt und -1s an Verlierer. Ich versuche zu bestimmen, ob die Gewinner folgen Sieger oder Verlierer folgen Verlierern. Was ich fragen möchte, ist vor der Anwendung Z-Score in diesem sollte ich entfernen Nicht-Streifen aus diesem Array (Wenn ich nicht-Streifen Ich finde Z-Score -125, die nicht eine logische Zahl) Die Formel der z-Score ist Ihre Quelle ist nicht ganz klar, warum, was theyre tun ist ein Z-Score. Um einen Hintergrund zu geben, was sie tun, ist frac zu berechnen, wobei R die Anzahl der Durchläufe ist und der Mittelwert und die Standardabweichung von der Anzahl der Durchgänge sind. Seine wirklich mehr als eine Test-Statistik als ein Z-Score an sich. Der Nenner in ihrer Formel ist tatsächlich die gleiche Standardabweichung, wie sie in dem Wald-Wolfowitz-Durchlaufversuch verwendet wird, aber durch N dividiert (die aus dem Mittel aufhebt). Während ich ein etwas anderes Ergebnis bekomme, wenn ich die Z-Punktzahl nur mit den Wald-Wolfowitz-Werten für den Mittelwert von Läufen berechne, ist es konzeptionell dasselbe. So zurück zu Ihrer Frage, youre fragen, wenn Sie die Streifen von Ihrem Array vor dem Berechnen des Wertes entfernen sollten. Ich möchte betonen, dass Sie nicht. Der Punkt des Durchlauftests ist, die Zahl der Durchläufe zu prüfen. Wenn Sie alles entfernen, das kein Lauf ist, ist Ihre Teststatistik nicht mehr gültig. Wenn Sie nicht immer vernünftige Zahlen, könnte es ein Problem mit der Berechnung irgendwo sein. Ich war immer vernünftige Zahlen, wenn ich dies getestet. Der Vorteil des ursprünglichen Ansatzes ist, dass es sehr einfach zu berechnen ist. Es gibt einige andere Optionen, die ein wenig anspruchsvoller und könnte einige interessante Informationen. Zum Beispiel könnten Sie ein Hidden Markov Model (HMM), das versucht, die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, ob die vorherige Periode war ein Gewinn oder nicht schätzen. Beantwortet Mai 18 15 am 15: 12Using die Z-Score, um die Handelsgröße und Boost Performance zu bestimmen Aktualisiert: 25. April 2016 um 10:50 Uhr Angenommen, wir haben eine Handelsmethode, die uns großes Vertrauen, produziert zufriedenstellende Ergebnisse über eine lange Zeit, Und die durch eine lange Zeit des Studiums und Experimentierens verfeinert. Wir sind uns der Risiken der hohen Hebelwirkung bewusst und spielen nicht durch die Eingabe von Geschäften, die nicht vollständig unseren Anforderungen entsprechen. Wir sind mit unseren Ergebnissen zufrieden, aber unsicher, wie viel wir riskieren sollten. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen Was bedeutet ein Streifen von Gewinnen oder Verlusten bedeuten Eines der wichtigsten Probleme mit jeder Handelsmethode ist die Länge und Häufigkeit der Streifen von Gewinnen oder Verlusten. Ein Gewinnstreifen ist ein Zeitraum, in dem konsekutive Gewinne in einem Konto registriert werden, und ein Verluststreifen ist das Gegenteil. Welche Art von Lager haben diese Serie von Gewinnen und Verlusten für Handelsgrößen Offensichtlich, wenn ein Stil Gewinne und Verluste in Streifen erzeugt, sind die Ergebnisse nicht unabhängig voneinander. Ein profitabler Handel schlägt die Wahrscheinlichkeit vor, dass es mehr Gewinne geben wird, falls der Händler seine Positionsgröße erhöht. Umgekehrt, wenn ein Verlust uns davor warnt, dass ihm weitere Verluste folgen, und wir unseren ursprünglichen Ansatz verwerfen und unseren Reichtum bei anderen Gelegenheiten suchen sollten. Mit anderen Worten, Köpfe in einem Schlag erzählen uns, dass nach Münzwürfen wird uns mehr Köpfe bringen, und Schwänze führen zu mehr Schwänze in nachfolgenden Prüfungen. Dieses Wissen kann es uns ermöglichen, die Größe unserer Position mit vertretbarem Vertrauen zu erhöhen oder sie im Falle von Verlust zu beseitigen. Die z-Score Z-Score ist das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Wenn das Muster zufällig oder auf einem nicht signifikanten Konfidenzniveau ist, sind unsere Ergebnisse unabhängig voneinander, und es hat keinen Sinn, in einer Skala zu suchen oder eine Position in aufeinanderfolgenden Handlungen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn unsere Strategie anfällig für die Erzeugung von Streifen in einer nicht-zufälligen Weise ist, können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Gewinne zu maximieren. Die Formel der z-Wertung ist N - Gesamtzahl der Trades in einer Serie (zB in einer Folge von (--------) haben wir 15 Trades () und das N ist 15) R - (Wenn wir einen Durchlauf für unsere Methode haben und wir eine Folge von (--------) haben, gibt es fünf Serien S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (), also ist R 5) W - Gesamtzahl der gewinnbringenden Geschäfte in der Serie L - Gesamtzahl der verlierenden Trades der Serie. Eine Serie ist einfach eine ununterbrochene Reihe von Gewinnen oder Verlusten. Für Beispiele ist () eine Reihe, wie (---), aber (-) nicht. Alles, was wir tun müssen, um zu verstehen, ob unsere Strategie es uns erlaubt, unsere Gewinne oder Verluste in einer nicht zufälligen Weise zu wiederholen, besteht darin, ihre z-Punktzahl zu überprüfen und sie mit einer Reihe von Zahlen zu vergleichen, die wir haben werden Rufen Sie das Konfidenzniveau. Das Konfidenzniveau ist einfach das normale Verteilungsäquivalent der z-Score, die wir aus unseren Tests erhalten. Wenn das klingt kompliziert, alles, was der Händler wissen muss, ist, dass, um als geeignet für die Gewinnmaximierung in Geld-Management-Methoden unserer Prüfung müssen Ergebnisse, die größer als 1,96 oder weniger als -1,96 (entsprechend der 95 Prozent der normalen Verteilung). Berechnet die z-Wertung für die obige Zeichenfolge von Trades (--------). Wir überprüfen das Ergebnis auf der obigen Tabelle und sehen, dass 1,64 einem Konfidenzniveau von 90% entspricht. Dies bedeutet, dass unsere Ergebnisse, obwohl gut, sind nicht ideal in statistischer Hinsicht, und wir sollten vorsichtig bei der Anwendung von Geld-Management-Strategien, um unsere Gewinne zu maximieren. Ein Beispiel mit einem guten z-Score. Im Folgenden untersuchen wir den Fall eines guten z-Score, und wie es mit einer gewöhnlichen Methode vergleicht. Z-score stretegists action Veränderung insgesamt Nicht z-Score Strategen Kontowechsel insgesamt Kaufen, hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Buy, z-Score sagt, dass unsere Verluste aufeinander folgen, Ausfahrt kaufen, schneiden Verluste, beenden Sell , Hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Sell, z-Score sagt, dass unsere Verluste werden einander folgen, Exit In diesem Beispiel untersuchen wir die hypothetische Rückkehr von zwei verschiedenen Händlern, eine der, die eine z-Score-Strategie verwendet, während die Andere verwendet eine einfache Skalierung-in-Methode. Wir nehmen auch an, dass die Zeichenkette von Trades Teil einer größeren Probe ist, die eine ausreichend gute z-Score aufweist. Die (oder -) Vereinfachung der Art von Handel, die einen Gewinn in diesem Zeitraum zurückgeben würde. Zum Beispiel, wenn der Händler einen Kaufauftrag gibt, und der Handel ist a, oder wenn die Bestellung ist ein Verkauf, und der Handel ist ein (-) der Händler wird einen Gewinn haben. Wenn der Händler einen Verkaufsauftrag gibt und der Handel ist, wird das Ergebnis ein Verlust sein. Wie wir sehen, hat der z-Score-Trader ein größeres Vertrauen in die Nachfolge seiner Trades, weil er erwartet, dass sie Verluste und Gewinne verketten. Wenn er eine Reihe von drei Gewinnen sieht, ist er zuversichtlich, dass er weiterhin Wetten in die gleiche Richtung und einen Gewinn erwarten kann, und in ähnlicher Weise auf das Sehen von konsekutiven Verlusten in der Lage, Richtung umzukehren oder zu beenden. Der Trader, der nicht die z-Kerbe verwendet, ist nicht imstande, die Richtung seiner Wetten mit Vertrauen zu entscheiden, und er hat Schwierigkeit, festzustellen, wann man herein skaliert oder stoppt. In unserem Beispiel ist der z-Score-Trader in der Lage, das Doppelte zu gewinnen, was sein Konkurrent gewinnt, nur weil er seine Geschäfte selbstbewusst aufbauen kann. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Finden Sie einen Broker-Site Sections Top-Broker OptiLab-Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2016 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten.